相信很多投資者都聽(tīng)到過(guò)量化交易，尤其是在期貨等交易市場(chǎng)中。這個(gè)從字面上就能夠快速的了解，表示的是將自己在投資中策略使用電腦程序進(jìn)行量化處理的類(lèi)型，只按照這個(gè)策略去交易，減少人情緒干預(yù)。量化交易模型也就隨之誕生了，并且是量化交易的核心內(nèi)容。

量化交易在我國(guó)還沒(méi)有成型，其實(shí)這個(gè)交易方式已經(jīng)出現(xiàn)在時(shí)間不短了。最早是在1950年出現(xiàn)在美國(guó)華爾街，在2000年之后得到了快速的發(fā)展，不過(guò)其實(shí)現(xiàn)在發(fā)展還不是很成熟，在我國(guó)現(xiàn)在還么有允許這種交易方式存在，并且是在這方面的技術(shù)也不專(zhuān)業(yè)。量化交易模型在確立之前必須需要將之前的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行推演，其實(shí)是這種方式要和技術(shù)分析有相同之處，或者是說(shuō)是建立在技術(shù)分析基礎(chǔ)之上的，使用的原理和江恩理論中說(shuō)到的歷史會(huì)重復(fù)發(fā)生是形似的。這一模型的建立是量化交易成功的關(guān)鍵，雖然目前在我國(guó)還沒(méi)有興起，因?yàn)槲覈?guó)市場(chǎng)目前的時(shí)間較短，可進(jìn)行參考的數(shù)據(jù)不是很多，主要存在的一些交易軟件都是個(gè)人私下開(kāi)發(fā)在用的。能夠成型的基礎(chǔ)也就是根據(jù)現(xiàn)在的政策面、基本面以及技術(shù)面經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行的總結(jié)。股票量化模型具體建立的流程如下：

1、需要對(duì)于之前統(tǒng)計(jì)的股票數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找到股票買(mǎi)入以及賣(mài)出之間的基礎(chǔ)特征，對(duì)于這種特征進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，有的時(shí)候簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)就能夠發(fā)展規(guī)律，有時(shí)候需要復(fù)雜的梳理分析，甚至有時(shí)候還用到人工智恩能夠以及最大信息采摘等分析處理方式。

2、將找出來(lái)的模型使用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬交易，保證在兩周之內(nèi)能夠達(dá)到5個(gè)點(diǎn)的收益，便給保證是在歷史數(shù)據(jù)無(wú)論是牛熊市的基礎(chǔ)上使用有效率達(dá)到80%，這個(gè)是目前對(duì)于量化交易最低的就要求，不過(guò)如果能夠找到10個(gè)點(diǎn)也可以啊，不過(guò)根據(jù)之前的建模經(jīng)驗(yàn)，看著很高的收益的模型通常是不穩(wěn)健的，不能夠保證交易的成功率，對(duì)于模型來(lái)說(shuō)穩(wěn)健盈利最重要。

3、使用模擬交易的成功率達(dá)到了80%，進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)模擬時(shí)間，通過(guò)3個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證，對(duì)于其中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行修正。

4、最后進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)階段，一段出現(xiàn)有3此錯(cuò)誤的情況時(shí)候那么就需要進(jìn)行重新觀察，分析失敗的原因，重新回到最初的步驟。